Em setembro de 1984, Michael Jackson pisou nas montanhas do Colorado para visitar o lendário Caribou Ranch, um estúdio de gravação escondido entre florestas e picos nevados. O local, fundado em 1972, era conhecido por receber ícones da música mundial. Mas, naquela visita, Michael não era apenas mais um astro em busca de isolamento criativo — ele estava ali com uma ideia clara em mente: gravar uma homenagem a Buffalo Bill, o famoso cowboy e aventureiro norte-americano.

A canção, que recebeu o mesmo nome do personagem histórico, segue inédita até hoje **, mas foi registrada com a colaboração do músico e produtor John Barnes. Inicialmente pensada para o álbum Victory dos Jacksons, a faixa acabou sendo revisitada durante as sessões do álbum Bad, o que mostra o carinho de Michael por sua criação.

“Buffalo Bill” foi mais do que uma música — foi um exercício de narrativa sonora, algo que o Rei do Pop  já demonstrava dominar em faixas como Al Capone, outtake do álbum Bad lançada oficialmente em 2012: